Sceny filmu, które działy się w hotelu Lost Highway kręcone były w hotelu Amargosa w Dolinie Śmierci, który uważa się za nawiedzony.
Zdjęcia do filmu zrealizowano w Los Angeles, Barstow, na pustyni Mojave i Parku Narodowym Doliny Śmierci (Kalifornia, USA) oraz w Chapel Hill (Północna Karolina, USA).
"Zagubiona autostrada" doczekała się już adaptacji operowej! Muzykę skomponowała Olga Neuwitrh, a libretto opracowała austriacka noblistka, Elfride Jelinek. Premiera miała miejsce w Grazu w 2003 roku.
Dom, w którym mieszka filmowy Fred Madison, wraz z większością mebli należy do Davida Lyncha; został przez niego także zaprojektowany.
Utwór "Rammstein", grupy Rammstein jest częścią ścieżki dźwiękowej "Zagubionej autostrady", a niektóre jej sceny wykorzystano w teledysku do tej piosenki.
Zdjęcia do filmu kręcono od 29 listopada 1995 roku do 22 lutego 1996 roku.
Robert Loggia ciągle zapominał choreografii w scenie walki z Billem Pullmanem, w wyniku czego ten ciągle i przypadkowo go uderzał.